Post content – Com certeza o momento em que estamos vivendo é o mais desafiador do nosso século, onde diferentes e desconhecidos cenários de continuidade de negócios estão em cima da mesa de executivos e líderes das organizações, que buscam simular as melhores iniciativas e decisões para ultrapassar o período da pandemia e também como será o novo futuro.
Diante dessas circunstâncias, a SAS Institute a incrementou sua ferramenta tradicional de "stress testing", com as variáveis para simular os diferentes indicadores do mercado financeiro com novos elementos que compõem o cenário da pandemia.
"Com a crise financeira gerada como resultado da disseminação do vírus por todo o mundo, empresas têm de encontrar novas formas de gerar receita enquanto navegam mares tempestuosos. Em momentos assim, a ferramenta de teste de estresse é a melhor aliada para avaliar decisões que devem ser tomadas e ter mais clareza sobre situações muitas vezes delicadas", explica Renato Fiorini, gerente de soluções do SAS especializado em gestão de risco.
Segundo ele, a solução fornece indicadores de quais políticas as empresas podem adotar para decidir agora como garantir o meu futuro, mas ao mesmo ela tempo pode ser usada como uma ferramenta de gestão para se fazer outros tipos de simulações, e até no planejamento estratégico. "As empresas podem também adotar a gestão baseada em cenários para tomar decisões sobre mix de produtos, mudança na forma de mitigação de risco, simulação de cenários econômicos, de cenários externos, políticas internas, entre outros".
O SAS no Brasil já conta com uma equipe preparada para atender o mercado financeiro local e da América Latina, alinhada com o Programa Corporativo Global, apoiado por executivos de alto nível, para trazer a experiência da solução que é líder de mercado no Europa e Estados Unidos. Ela pode ser contratada na forma "as a service", on premisses ou mesmo em nuvem privada, para mais rapidez ao início da utilização.
Mas a solução de teste de estresse pode ser utilizada por diferentes segmentos de mercados, para os quais o SAS conta com uma equipe de consultores experientes no SAS Inovation Lab.
"Como ela já tem requisitos nativos para o mercado financeiro, como, bibliotecas e modelos, basta carregar os dados e informações sobre o comportamento dos clientes que a solução consegue projetar o volume e de perdas de créditos esperadas", exemplifica Fiorini.
Governança
Estudo publicado pela McKinsey em março de 2020 apontou que as organizações podem mitigar as tenebrosas previsões econômicas adotando uma combinação de governança forte, estruturas eficazes de TI, um bom framework de gestão de risco e divulgação de dados que garanta transparência.
Fiorini aponta o WEF – World Economic Forum exigia até 2015 apenas avaliação da conformidade de riscos financeiros, mas a partir daí incluiu a questão de riscos imprevisíveis, como geopolíticos, ambientais, sociais, mesmo que não se saiba a probabilidade disso ocorrer, como simular riscos de seu impacto, qual vai ser o impacto sobre o portfólio.
A ferramenta é aderente ao acordo de Basileia, às mais recentes instruções do Banco Central do Brasil e em conformidade com as normas europeias e norte-americanas, como FRS, Comprehensive Analysis View e Dot Frame Test, entre outras, que garantem a transparência e governança corporativa.
Teste de estresse: tomada de decisão
O teste de estresse ajuda os tomadores de decisão a responderem questões do negócio que envolvem muitos "se". Ele se concentra no portfólio do próprio banco, em áreas como avaliação de risco em produtos-chave ou segmentos de clientes. Também avalia processos operacionais, como a compreensão dos riscos legais, e outros aspectos do negócio. Todas as informações externas que podem afetar os negócios também estão incluídas.
Para realizar testes de estresse melhores, o ideal é ter uma estrutura com poucas complexidades – e sobretudo com baixo custo relacionado à infraestrutura ou ao licenciamento de software.
Cenários de negócios de alto impacto, em que ferramentas robustas de teste de estresse podem ajudar, incluem planejamento financeiro, definição de apetite a risco, criação de análises de sensibilidade e possibilidades, assim como a identificação de quaisquer riscos emergentes e teste de estresse reverso.
Dependendo da abordagem de teste de estresse escolhida, é possível realizá-lo rapidamente, importando os dados do balanço da empresa para a solução para a simulação de diferentes decisões gerenciais em diversos cenários para validar e planejar ações.
Uso e benefícios
O processo do teste deve considerar, sistematicamente, os pontos de vista únicos dos principais gestores e executivos sobre o ambiente de negócios previsto, as perspectivas econômicas gerais e a estratégia competitiva do banco, as atividades de levantamento de capital e o apetite a risco.
Esses executivos debatem e concordam sobre cenários hipotéticos, determinam limites de risco para cada um deles, definem os cenários, executam os testes e usam os resultados para gerir melhor os riscos.
Teste de estresse modernos e automatizados podem oferecer muitos benefícios tangíveis para as organizações. Ao executar testes e determinando limites nos piores cenários – mesmo os menos prováveis –, os riscos se tornam transparente por todo o negócio. Esta transparência obriga todos no negócio a pensarem sobre o risco de forma mais dinâmica e a gerenciá-lo com mais proatividade.
Os resultados dos testes de estresse ajudam os tomadores de decisão a compreender melhor as contrapartidas entre oportunidade e risco, mensurar desempenho ajustado ao risco, e tomar decisões de gestão com conhecimento.
Ao adotar essa abordagem, a organização estará mais bem preparada para tomar decisões melhores e lidar com cenários extremos, com mais confiança, sobre esse período da pandemia e depois que ele terminar.
