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Instituições financeiras ainda avaliam uso de big data em gestão de risco

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“O efeito big data ainda não está implementado na prática na área de gestão de risco das instituições financeiras, mas a maioria delas está considerando o uso de dados não estruturados no futuro, quando fazem as RFPs ( request for proposal) para modernizar seus sistemas de avaliação e concessão de crédito”.

A informação é de Renato Fiorini, especialista em gerenciamento de risco do SAS, acrescentando que apesar de muita informação, como posts e vídeos, estarem disponíveis nas redes sociais, eles ainda não foram incorporados pelas áreas de gerenciamento de risco dos bancos e financeiras no Brasil. “Mesmo no exterior, poucos estão incoporando esse tipo de dados em suas análises, mas todos acompanham, com atenção, a possibilidade de uso desse tipo de informação, para conhecer melhor os clientes”, acrescenta.

O executivo constata que está havendo uma procura maior na adoção de plataformas de gerenciamento, pois modelagem de risco da carteira de crédito é uma função fundamental, independente do tamanho da organização financeira, principalmente num momento de indefinição e ou período de turbulência da Economia. As instituições, ao mesmo tempo, também procuram reduzir custos com a modernização dos sistemas e na migração para plataformas baixas.

Explica ainda que linhas de crédito, hipotecas, cartões de crédito, etc, implicam num elevado grau de risco para os bancos, que podem produzir situações difíceis e enormes implicações, tanto para o credor quanto para o devedor. Bancos empregam regularmente os processos de gestão de risco de crédito para monitorar e avaliar carteiras de crédito, realizar certas estimativas, e para compreender a sua posição de risco e valor dos ativos a qualquer momento.

No sistema financeiro complexo e em constante mudança de hoje, processos de gestão de risco de crédito rigorosos desempenham um papel fundamental na redução da exposição de uma instituição financeira, que são monitorados por regulamentações internacionais, como Sarbanex Oxley e Basiléia, entre outros.

Fiorini explica que também essas regulamentações também estão sendo aperfeiçoadas (estão atualizando lei Sarbanex Oxley para versão 3), o que exige dos gestores de risco mais rigor nos processos, sistemas, auditoria e análises das carteiras de crédito.

Segundo ele, por esse motivo o software de análise de risco tem que ser bastante flexível, pois como no caso do SAS, ele pode ir de 5 mil até 50 mil variáveis, dependendo do tipo de aplicação. Para facilitar seus usuários, a empresa além de vender a licença, ajuda na implantação e parametrização, como um serviço agregado. Antes de uma venda, ela faz uma prova de conceito em seu laboratório no Estados Unidos, para garantir as funcionalidades previstas.

Outra versatilidade da plataforma de gestão de risco da SAS é que ela roda em qualquer tipo de plataforma de hardware e banco de dados, inclusive com Hadoop, exigido para aplicações de big data.

Como exemplo, Fiorini cita o caso do Bank of America, dos Estados Unidos, que tem cerca de 59 milhões de relacionamentos com consumidores e pequenas empresas, 6 mil agências no varejo e mais de 18 mil e está entre as maiores empresas de gestão de fortunas do mundo, líder global em serviços bancários e comércio corporativo e de investimentos em uma ampla gama de classes de ativos .

Para atender aos requisitos de desempenho, o grupo mudou seu processamento para uma plataforma dedicada composta por SAS Enterprise Risk Management para Grid Computing, rodando num servidor com 224 núcleos IBM Blade Center e System Storage XIV da IBM. A iniciativa teve como resultado a redução de tempo de cálculo padrão de 96 horas para apenas quatro. O tempo de processamento para trabalhos pontuais foi reduzido em 90%, e o processamento aumentou três vezes de velocidade em relação ao sistema anterior. A plataforma processa 30 terabytes de dados dos sistemas de registro numa velocidade de 3,9 gigabytes de I / O por segundo a partir do ambiente de armazenamento da IBM.

Mas o executivo ressalta, entretanto, que plataforma é acessível a diversos tamanhos de empresas e plataformas tecnológicas, o modelo de comercialização é bastante flexível e a SAS auxilia, inclusive, na implantação de modelos de padrão de gerenciamento de risco.

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